「ガウス過程やディリクレ過程は、ガウス分布やディリクレ分布を無限次元に拡張したものである。わっはっはっはっ!!」と言われてもぴーんとこなかったわけだが、「どんだけ周辺化してもその結果はまたガウス分布やディリクレ分布になってるお!」くらいにとらえると分かるような気がした(まあ、そうすると元のものは無限次元じゃないといけなくなりそうだ)。つまり、確率過程は金太郎飴のようなものであるということかー。
ちなみにディリクレさんはこんな顔らしいです。
追記
ガウシアンプロセスの定義もよく見ると「金太郎飴です」って書いてあるじゃないか(違。8P目。
is a Gaussian process if for any finite subset
, the marginal distribution over that finite subset P (f ) has a multivariate Gaussian distribution.
