2008-12-01から1ヶ月間の記事一覧

Example of importance sampling

マルコフ連鎖モンテカルロ法 (統計ライブラリー)の1.2.3を参考にしつつ。rejection samplingでは、target distributionからの乱数を間接的に取ってきているわけですが、今度はxの関数h(x)の期待値に興味があるとしましょう。で、積分が難しいので、サンプリ…

プラグイン法による密度推定

MSEを積分したMISEを最小にするhを使うとうまく密度推定できるよね!!という話があるんだけど、そのhには真の分布の二階微分が含まれており、だめじゃん><という流れがある。仕方ないからノンパラなのに分布を仮定するプラグイン法というのがある。まあ、ノ…

質問and確認しないといけないことリスト

自分用メモですよ><。 ISEを基準とする根拠はどこから言っていいのか? MSEに比べてあまり直感的ではないように思う ISEを最小にするhの漸近的な性質があるから、というところからでよいのか プラグイン法だめぽ><っていうけど、「パラメトリックを仮定で…

t分布とかX^2分布に従う乱数とか

初めに言っておくとRならt分布とかX^2分布に従う乱数とかすぐにできるんだけど、あえてそれを正規乱数から生成してみるというやつです。X^2分布wikipedia:カイ二乗分布より引用すると「を、平均で分散の正規分布に従う、k個の独立なランダム変数とすると、統…

やることありすぎて死にたいです、うほほ

一つの数式の展開を色々やっていると10pをを越えるなどして、自分がどこにいて何をやっているのか分からなくなってきたりして死にたくなっているところ。これがまだ簡単なバージョンであることを考えるともう精神が病みそうです。あと、先生からの注文もどん…