もちろんRで。 2変数正規分布 2変数の正規分布からのサンプリングはここのをそのまままねすると B <- 2000 x1 <- rep(NA,B+1) x2 <- rep(NA,B+1) x1[1] <- -2 x2[1] <- 1 for (i in 1:B){ x1[i+1] <- rnorm(1,1+0.7*(x2[i]-2),sqrt(1-0.7^2)) x2[i+1] <- rno…

12月くらいからMCMCの勉強しだして、いくつか代表的なアルゴリズムによるサンプリングをやったのでまとめておく。 Example of Rejection Sampling - yasuhisa's blog Example of importance sampling - yasuhisa's blog Example of Metropolis Hastings Algo…