Example of importance sampling

マルコフ連鎖モンテカルロ法 (統計ライブラリー)の1.2.3を参考にしつつ。rejection samplingでは、target distributionからの乱数を間接的に取ってきているわけですが、今度はxの関数h(x)の期待値に興味があるとしましょう。で、積分が難しいので、サンプリ…

Example of Rejection Sampling

をやってみるてすと。PRMLの第11章サンプリング法のところのP242とかです。Suppose we can not make the random samples which come from gamma distribution. Let us consider making them from the cauchy distribution. So proposal distribution is the …