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R勉強会第六回は時系列分析だよ!!

Rで時系列データってどう扱うの? 時系列オブジェクトを生成 時系列オブジェクトの合併 lhデータ データを覗いてみる UKgasデータ 出力が長いので要約した統計量を知りたい 開始時刻、終了時刻などなどを知りたい 時系列データの一部を取り出したい 時系列デ…

解禁します

最終レポートの提出期限も過ぎたのでレポートで使ったRのコードを公開します。内容としてはこの辺でも触れた回帰モデルのパラメータの分布の話について。 誤差項が平均0で有限の分散を持つならば、中心極限定理を使えるくらいNが大きければ誤差項の分布は正…

すっきりした

何かここ数日ずっと考えて、調べまくって、それでも結局分からなかったところを、マネイジメント実習が終わった後に先生に質問にいった。アポなしで行くというアフォなことをしたけど、とっても親切におしえてくださった先生に感謝。自分のメモ代りにも書い…

モデルのパラメータの分布を眺めてみる

今日の時系列の授業は時系列というより統計っぽい話。最小二乗法とかからパラメータの分布は自分で一回見てみないとあれだよ、って言われたので調べといた。説明変数2つくらいのモデルを考える。10000個のデータセットを100個ずつの100個のデータに分ける。…

課題とかが出た

ARモデルが与えられて、理論自己相関係数と標本自己相関係数をプロットしてみようぜ的な課題。γ(0)を出すのがまあ、ちょっと難しいがブログで今まで遊んできたことを駆使すれば正直楽勝だと確信した俺がいる。 計量時系列分析で習ったことで遊んでみる - See…

ARモデルと自己相関係数で遊んでみるテスト

習ったついでに遊んでみるテスト。この前ここで定常時系列データを作ったが、あれはARモデルに沿って作ったようなやり方になっているらしい。で、今日は時系列分析における相関係数、自己相関係数を習ったのでそれを使ってみる。定常時系列データを作る関数…

計量時系列分析で習ったことで遊んでみる

正規乱数から相関のあるデータの生成計量時系列分析で正規乱数から相関のあるデータを生成してみようというやつがあったので、遊んでみる。平均0、分散1の正規分布に従う乱数(正規乱数)のベクトルを2つ用意。このままでは2つのベクトルは独立なので、無相関…