2008-09-17から1日間の記事一覧

カーネル関数を使って密度トレイスを書いてみた→最後のほうに微妙に間違いがあるので注意!!

カーネル関数の一つであるエパネクニコフというやつをとりあえずやってみた。Rでいうところのdensityを自前で書いた、という感じです。関数は6行なんだけど、すっごい重い。 epanechnikov <- function(r){ epanechnikov.intern <- function(r){ return(paste…

Options, Futures, and Other Derivatives勉強会第二回

ここの続き。原油の話の続きがあった。strage costをどうするか、というところ。costは取りあつかい方が書いてないので、考えられる2つのストーリを考えた。 取り引きしない場合と0期で売る場合 2期 F = S(1+r)^2 +Sc {(1+r) + (1+r)^2} 一般化 F = S(1+r)^T…